关于我国商业银行操作风险防范的思考

操作风险、信用风险和市场风险共同构成了商业银行的三大主要风险,随着如今商业银行金融业务逐步全球化,从银行业暴露出的问题来看,最终商业银行各种风险转化成损失的最主要原因均与操作风险有关。因此,我国商业银行是否能对操作风险进行有效的防范,关乎着我国银行业安全、健康、稳定发展。基于此,本文对我国商业银行操作风险的特点、成因进行了分析,并提出了相关的防范建议。     

商业银行信用风险度量方法综述

我国是处在转型过程中的发展中国家,外部经济环境的复杂性决定了信用风险是我国商业银行面临的主要风险。本文对西方商业银行的信用风险度量方法做了一个系统的概括和比较,希望对我国商业银行风险的防范和化解有借鉴意义。     

浅谈我国商业银行信用风险管理

信用风险一直是商业银行面临的最重要的风险,本文通过商业银行信用风险的国际比较,分析了我国商业银行信用风险产生的主要原因,并对我国商业银行信用风险管理的完善提供了几点建议。     

信用风险管理的重要方法：信用衍生产品

作为一种金融创新的信用衍生产品对信用风险管理带来巨大的冲击,其能够将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制,在信用风险管理中的作用越来越突出。在我国银行业面临十分突出的信用风险而缺乏有效的风险管理手段时,信用衍生产品将会是我国商业银行风险管理的一个很好的借鉴。     

基于交易成本的商业银行信用风险分析

信用风险已成为我国商业银行中最为主要的风险,银行为控制信用风险的发生需要付出巨大的交易成本作为代价。本文首先对商业银行信用风险交易成本如信息成本、审查成本、执行成本、监督成本、界定和保护产权成本等内容进行分析。然后进一步分析银行信用风险交易成本产生的原因。     

农村信用社的信贷风险及其防范研究

目前我区农村信用社已进入了一个新的发展阶段,信贷规模以前所未有的速度快速扩张.信贷业务的发展要实现良性循环,就必须适应新形势、新要求,以市场为导向,以效益为中心,切实加强信用风险、操作风险和市场风险的管理,提高信贷资产运行质量,实现全区农村信用社可持续发展.     

改进商业银行的信用风险管理

本文以商业银行信用风险管理为切入点,对我国信用风险管理的现状和问题进行探讨。文章主要在介绍我国商业银行目前使用的两种信用风险管理方法的基础上,分析其存在的问题,并对完善我国商业银行信用风险管理提出了对策建议。     

金融控股集团综合风险经济资本度量模型研究

经济资本管理是目前备受关注的风险管理理论,金融控股集团经济资本管理的基础在于实现集团综合风险的精确度量.金融控股集团所面临的单一性质风险(市场风险、信用风险、操作风险三大主要风险)分布特征的不同,制约了一致性的综合风险度量模型的发展.基于目前发展比较成熟的预期缺口和 Coupla 理论,本文提出了金融控股集团加总风险模型;最后在经济资本含义剖析的基础上,本文给出了经济资本度量方法.     

商业银行柜面业务操作风险的成因与防范

银行柜面业务操作是商业银行业务处理的一线和关键环节,由于受各种因素的制约,柜面业务操作风险形成了易发多发性和不易控制性。一旦操作风险发生率上升,必然对银行带来巨大损失。因此,本文选取农业银行XF支行为研究对象,分析银行柜面业务操作风险发生的成因及其防控措施。     

信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究

信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk 模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk 模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。     

商业银行小微企业信贷业务操作风险成因分析

我国小微企业遍布所有行业，小微企业GDP为我国GDP总量的60%，税收总额为我国税收总量的50%，而且小微企业的就业员工达到我国企业员工总量的80%。目前我国商业银行向小微企业提供的信贷业务，风险难以控制，因而业务的良性发展很难实现。本文就商业银行小微企业信贷业务操作风险成因进行了探讨。     

我国商业银行会计风险及控制

我国商业银行的所有经营环节中都存在着一定的会计风险，并随着金融市场化改革的不断深入而表现的愈发突出。这主要是因为会计制度不够完善与健全导致的。因此，目前，我国商业银行把会计风险控制工作作为风险管理中的重点与难点。笔者作为重庆银行的财务会计，通过自身的工作经历，提出了一些有针对性的商业银行会计风险控制措施，从而将商业银行的会计风险降低到最小化层次，切实提高商业银行的会计信息质量。     

论商业银行内部信用风险管理之评估体系的构建

本文分析了商业银行内部信用风险评估体系在银行风险管理的地位和作用,结合我国商业银行在信用风险评估方法上存在的问题和现状,对如何完善和发展我国商业银行的内部信用风险评估体系提出了几点建议。     

利率风险管理:金融工程在其中的运用

随着我国经济发展和金融改革的深入,利率市场化将对我国商业银行的经营环境产生全方位的影响。本文简要介绍了我国商业银行面临的利率风险。识别了利率风险之后,需要根据具体情况调整资产负债表的结构,缩小风险缺口或者通过金融衍生工具对冲利率风险。根据进一步分析得出管理利率风险的工具主要是一些金融衍生产品交易。着重从利率期货、期权、远期利率协议、互换四个角度分析了金融工程在利率风险管理中的运用。     

从恒大事件看房地产的发展模式与风险管理

近年来，随着国家“三条红线”政策的出台，各房地产企业的外源融资在很大程度上受限，房地产行业去杠杆化、去金融化进程加快。文章通过研究恒大债务危机案例和房地产市场供需两端资金的累积过程，总结出我国房地产以债务驱动为载体的发展模式，即地方政府“以地融金”、房地产企业“以债投房”“以债还债”、消费者和投资者“以债置业”，以及依托金融机构的私人债务公共化的内生于房地产市场的债务循环机制。债务驱动模式下，我国房地产市场蕴含了内生信用风险、流动性风险及对宏观政策高度敏感。基于上述风险，文章提出降低房企及居民财务杠杆水平、转变地方经济发展方式，减少对房地产的依赖、实行稳健货币政策，保持合理信贷增速等风险管理建议。     

高速公路BOT项目风险分析与监控研究

该文对高速公路BOT项目进行了风险分析,指出在高速公路中,存在政治风险、完工风险、信用风险、经营风险、金融风险、不可抗力风险、环保风险等几大风险,在此基础上提出了针对高速公路BOT项目风险的分担原则,并对以上风险提出了相应的监控措施,希望给理论工作者和实践工作者在高速公路BOT建设过程中对风险监控提供一些启示和建议。     

商业银行国际信贷中国家风险LGD度量研究

一个完整的风险概念包括损失的可能性——违约概率PD以及损失的严重程度——违约损失率LGD。因此,国家风险LGD是商业银行国际信贷风险中国家风险的重要测度。本文通过借鉴已有的LGD度量思想并结合商业银行国际信贷国家风险的特点提出使用主权差价法度量国家风险LGD的方法。     

利率市场化下我国商业银行利率风险分析

国际利率市场化的经验表明,利率市场化是一个长期、曲折的过程,对于发展中国家来说想要推进利率市场化改革更具有风险性。利率市场化后,对我国商业银行而言,只要资产和负债的期限不匹配,就会有利率风险,其大小取决于利率波动的大小和资产与负债之间的期限不匹配的程度。本文按照巴塞尔委员会的定义分析利率风险,具体可分为四大类：重新定价风险、基准风险、收益曲线风险和期权风险。     

基于实证分析的商业银行汇率风险度量方法研究

文章运用实证分析方法研究了汇率风险计量方法,并开展了多种情景下的汇率风险压力测试.研究表明:运用VaR模型能够实现汇率风险价值的度量,而压力测试作为极端情形下的风险评估是VaR模型的有效补充.商业银行风险管理者可以依据计量的风险值调整敞口额度和外汇资产负债比例,控制风险.     

汽车消费贷款风险迫近

入世后,关税下降,我国被压抑的汽车消费购买力很可能一下于被释放出来,产生爆发性需求,在这巨大需求面前,汽车消费贷款的风险也将随之爆发。 这种风险不是狭义上的经营风险,如对消费者还款能力评价不足、监测不充分,贷前对市场和客户有关信息调研不足,车辆意外报损,贷后管理不到位等造成的风险。而是一种市场冲击风险,这种风险是在入世后对汽车消费的旺盛需求以及对旧车型的全面淘汰之下所产生出来的风险。