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简志宏 《武汉汽车工业大学学报》1998,20(4):80-83
在分析传统的收入资本化定价法的基础上,对市场利率的行为作了市场利率的波动服从一扩散过程(布朗运动)的随机性假凤;运用套期保值和套利定价的方法,推导了贴息债券和附息债券的定价程;分析表明它们的价格方程均为偏微分方程,与Black-Scholes的期权定价方程有相同的结构。 相似文献
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