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状态由随机微分方程确定的平稳问题
引用本文:
刘坤会.状态由随机微分方程确定的平稳问题[J].北方交通大学学报,1996,20(1):69-74.
作者姓名:
刘坤会
摘 要:
奇异型随机控制模型为今后随机控制领域一个十分重要的研究对象,本文研究了一类平稳的奇异型随机控制问题,将原模型的状态结构由Wiener过程推广到随机微分方程的解过程,此外在费用结构上也进行了较大的推广,其最佳控制被具体刻划出。
关 键 词:
随机微分方程
奇异型
随机控制
平稳问题
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