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| 随机环境干扰下非线性时间序列的非常返性分析 | |
| 作者姓名： | 朱恩文 俞政 |
| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
| 摘 要： | 非线性时间序列的一个典型模型为：Xn 1=T(Xn) en 1．本文在此基础上引入随机干扰,建立RENLAR时序模型：Xn 1=T(Xn) en 1(Zn 1)．利用一般状态空间的Markov链理论,建立该模型为非常返的充分条件． |
| 关 键 词： | 非常返 随机环境 μq×λ-不可约 |
| 文章编号： | 1005-0523(2003)04-0121-03 |
| 修稿时间： | 2003-03-01 |
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