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| 风险随投资量变化的证券组合收益率最优化模型 | |
| 引用本文： | 胡建华,邹捷中.风险随投资量变化的证券组合收益率最优化模型[J].长沙铁道学院学报,1998,16(4):65-68,89. |
| 作者姓名： | 胡建华 邹捷中 |
| 作者单位： | 长沙铁道学院科研所 |
| 摘 要： | 讨论了在交易成本为投资量的线性函数，及市场投资者承受风险随投资量变化的证券组合收益率最优化问题的分式规划模型，并把求解分式规划转化为求解一目标函数为线性函数简单的反凸规划的问题。 |
| 关 键 词： | 证券组合 投资收益率 分式规划 |
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