| 基于非线性AR模型的时间序列弱非线性检验方法 |
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| 引用本文： | 姜可宇,蔡志明,唐劲松,陆振波.基于非线性AR模型的时间序列弱非线性检验方法[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2008,32(1):62-65. |
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| 作者姓名： | 姜可宇 蔡志明 唐劲松 陆振波 |
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| 作者单位： | 海军工程大学电子工程学院,武汉,430033 |
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| 基金项目： | 国家重大基础研究项目(批准号:5132102ZZT32)，国家重点实验室基金(批准号:51445015JB1101)资助 |
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| 摘 要： | 提出一种基于非线性AR模型相对预测误差的非线性检验量δNAR,采用替代数据法来检验时间序列中的弱非线性.以4种混沌时间序列为例,分析并比较了非线性检验量δNAR与非线性零阶预测误差δZP的弱非线性检验能力.结果表明,对4种混沌时间序列中的3种,非线性检验量δNAR都表现出比非线性零阶预测误差δZP更强的弱非线性检验能力,表明该非线性检验量具有较强的数据适应性,而且对于不同的数据,具有最佳非线性检验效果的参数比较固定.
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| 关 键 词： | 替代数据 混沌时间序列 非线性AR模型 非线性检验 |
| 收稿时间： | 2007-10-21 |
| 修稿时间： | 2007年10月21 |
Nonlinear AR Model Based Test Method for Weak Nonlinearity in Time Series |
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| Jiang Keyu,Cai Zhiming,Tang Jingsong,Lu Zhenbo.Nonlinear AR Model Based Test Method for Weak Nonlinearity in Time Series[J].journal of wuhan university of technology(transportation science&engineering),2008,32(1):62-65. |
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| Authors: | Jiang Keyu Cai Zhiming Tang Jingsong Lu Zhenbo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | surrogate data chaotic time series nonlinear AR model nonlinearity test |
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