| 基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化 |
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| 引用本文： | 司继文,张明佳,龚朴.基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2005,29(3):411-414. |
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| 作者姓名： | 司继文 张明佳 龚朴 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学土木工程与力学学院,武汉,430074
2. 华中科技大学管理学院,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助(批准号:70271028) |
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| 摘 要： | 条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR，是一致性的风险度量．基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投资组合理论，结合Monte Carlo模拟法和分枝定界法，建立CVaR最优投资组合模型，以上证50指数样本股为研究对象，对中国股票市场投资组合进行了实证分析，并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析．结果表明，研究模型及方法是有效的．
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| 关 键 词： | CVaR 投资组合优化 Monte Carlo 混合整数规划 |
| 修稿时间： | 2005年3月3日 |
Portfolio Optimization with Conditional Value-at-Risk(VaR) Based on Monte Carlo and Mixed-integer Programming |
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| Si Jiwen,ZHANG Mingjia,Gong Pu.Portfolio Optimization with Conditional Value-at-Risk(VaR) Based on Monte Carlo and Mixed-integer Programming[J].journal of wuhan university of technology(transportation science&engineering),2005,29(3):411-414. |
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| Authors: | Si Jiwen ZHANG Mingjia Gong Pu |
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