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| 信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究 | |
| 引用本文： | 姚传娟,李源,夏苏林.信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究[J].中国电动车,2007(4):2. |
| 作者姓名： | 姚传娟 李源 夏苏林 |
| 作者单位： | 淮北煤炭师范学院数学系 安徽淮北235000 |
| 摘 要： | 信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk 模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk 模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。 |
| 关 键 词： | 信用风险 KMV模型 CreditRisk 模型 |
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