|
|||||
|
|
| 基于沪深300股指期货套期保值比率计算实证研究 | |
| 引用本文： | 李华建,王朝晖.基于沪深300股指期货套期保值比率计算实证研究[J].中国电动车,2011(9):19-23. |
| 作者姓名： | 李华建 王朝晖 |
| 作者单位： | 宁波大学商学院,浙江宁波315211 |
| 摘 要： | 本文基于沪深300股指期货推出一年多以来的数据,分别用OLS、VAR、VECM以及BEKK-GARCH、DVEC-GARCH模型,对股指期货套期保值比率计算进行了实证研究,并对不同模型的套期保值效果进行了比较。通过实证结果可以得知,不论是样本内还是样本外,固定套期保值模型中的VECM模型和VAR模型的套期保值效果都是最好的;而看似华丽的时变套期保值模型并未显现出优势。 |
| 关 键 词： | 股指期货套期保值 固定套期保值模型 时变套期保值模型 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |