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| 股票价格服从跳-扩散过程的资产交换期权定价模型 | |
| 引用本文： | 姚小义,邹捷中,陈超.股票价格服从跳-扩散过程的资产交换期权定价模型[J].铁道科学与工程学报,2002,20(1):4-9. |
| 作者姓名： | 姚小义 邹捷中 陈超 |
| 作者单位： | 中南大学铁道校区科研所,湖南,长沙,410075 |
| 摘 要： | 考虑资产交换期权定价问题, 建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式. |
| 关 键 词： | 期权定价 跳-扩散过程 资产交换期权 |
| 文章编号： | 1000-2499(2002)01-0004-06 |
| 修稿时间： | 2001年7月4日 |
Option Pricing Model of Exchange One Asset for Another Wh en Underlying Asset Processes Are Jump-Diffusion Processes |
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