| 带延迟的双险种复合Poisson风险模型 |
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| 引用本文： | 王响.带延迟的双险种复合Poisson风险模型[J].华东交通大学学报,2006,23(4):149-152. |
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| 作者姓名： | 王响 |
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| 作者单位： | 广东金融学院,应用数学系,广东,广州,510520 |
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| 摘 要： | 由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标.
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| 关 键 词： | 有限时间破产概率 破产概率 生存概率 Poisson过程 |
| 文章编号： | 1005-0523(2006)04-0149-04 |
| 修稿时间： | 2006年3月26日 |
Delayed Double Type-insurance Compound Poisson Risk Model |
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| WANG Xiang.Delayed Double Type-insurance Compound Poisson Risk Model[J].Journal of East China Jiaotong University,2006,23(4):149-152. |
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| Authors: | WANG Xiang |
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| Abstract: | The insurance develops rapidly.The scale of the business expands incessantly.Considering the limitations of univariate risk model,I consider a delay double type-insurance compound Poisson risk model.I give expressions for ruin probability and finite time survival probability. |
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| Keywords: | finite time ruin probability ruin probability survival probability Poisson processes |
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