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| 带延迟的双险种复合Poisson风险模型 | |
| 作者姓名： | 王响 |
| 作者单位： | 广东金融学院,应用数学系,广东,广州,510520 |
| 摘 要： | 由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标. |
| 关 键 词： | 有限时间破产概率 破产概率 生存概率 Poisson过程 |
| 文章编号： | 1005-0523(2006)04-0149-04 |
| 修稿时间： | 2006-03-26 |
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