| 关于债券组合久期计算的改进方法 |
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| 引用本文： | 刘燕武.关于债券组合久期计算的改进方法[J].武汉汽车工业大学学报,2008,30(1):140-142. |
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| 作者姓名： | 刘燕武 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学管理学院,湖北武汉430070 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（60574070）. |
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| 摘 要： | 分析了实践中最常用计算债券组合久期方法的不足，通过有效地应用泰勒展开式得到了计算债券组合久期的改进方法。该方法在计算债券组合久期时，只需知道债券组合中各种债券的收益率、权重、久期和凸性等信息。数字实验表明，该方法的计算精度明显优于常用方法，而且还具备很好的实用性。
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| 关 键 词： | 债券组合 久期 债券凸性 |
| 文章编号： | 1007-144X（2008）01-0140-03 |
| 收稿时间： | 2007-08-23 |
An Improved Method to Calculate Duration of a Bond Portfolio |
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| Authors: | LIU Yanwu |
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| Institution: | LIU Yanwu( School of Management, WUT, Wuhan 430070, China. bond portfolio; duration; bond convexity |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | bond portfolio duration bond convexity |
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