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欧式双向期权的定价问题
引用本文:
董跃武.欧式双向期权的定价问题[J].上海铁道大学学报,1999,20(6):71-73.
作者姓名:
董跃武
摘 要:
在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,利用著名的Black-Scholes公式讨论了欧式双向期权的定价问题,并给出了在定价公式。
关 键 词:
随机微分方程
欧式双向期权
定价
证券市场
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