| 关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果 |
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| 引用本文： | 彭丹,刘东海.关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果[J].华东交通大学学报,2005,22(5):142-143,157. |
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| 作者姓名： | 彭丹 刘东海 |
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| 作者单位： | 湖南科技大学,数学与计算科学学院,湘潭,411201;中南大学数学,科学与计算技术学院,长沙,410075;湖南科技大学,数学与计算科学学院,湘潭,411201;中南大学数学,科学与计算技术学院,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价关系式.
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| 关 键 词： | 重尾分布 破产概率 更新风险模型 |
| 文章编号： | 1005-0523（2005）05-0142-02 |
| 收稿时间： | 2004-12-18 |
| 修稿时间： | 2004-12-18 |
A Tail Equivalence Relationship of Ruin Probability in Renewal Risk Model |
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| PENG Dan,LIU Dong-hai.A Tail Equivalence Relationship of Ruin Probability in Renewal Risk Model[J].Journal of East China Jiaotong University,2005,22(5):142-143,157. |
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| Authors: | PENG Dan LIU Dong-hai |
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| Institution: | 1. Department of Mathematics, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201 ; 2. Department of Mathematics, Central South University, Changsha 410075, China |
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| Abstract: | The paper presents a renewal risk model. Under the assumption that the claim size is heavy-tailed, when the claim size distribution satisfies a certain condition, we get the same tail equivalence relationship of rain probability as in the classic risk model. |
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| Keywords: | heavy-tailed distribution ruin probability renewal risk model |
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