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| 股指期货对A股市场波动性的影响研究 | |
| 引用本文： | 江一帆.股指期货对A股市场波动性的影响研究[J].中国电动车,2022(1):31-33. |
| 作者姓名： | 江一帆 |
| 摘 要： | 文章研究的数据采用沪深300指数,选取时间节点为2008年4月25日至2012年4月25日,通过研究建立沪深300每日收盘价和其日收益率的模型,研究股指期货对于A股市场波动率的影响,得出股指期货稳定了A股市场,降低了A股市场的波动性.但仍倾向于股指期货是一个中性的金融衍生产品,会随着不同的外部信息而发挥不同的作用. |
| 关 键 词： | 股指期货 A股市场 ARMA模型 GARCH模型 |