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现代证券投资组合理论具有分散风险、稳定收益的作用,被广泛应用于金融投资等高风险领域,主要用在资产估值、资金成本预算以及资本配置等方面。本文的研究是投资组合理论在公司的新设合并中这一新领域中的应用,通过构建投资机会集,建立投资模型确定新设合并公司的最佳投资结构,以实现收益和风险的最佳组合,最后通过案例来说明该方法在新设合并公司投资分析中的科学性和可操作性。 相似文献
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以股票和债券为投资标的,通过量化手段完成基于风险平价的投资策略的构建.通过回溯测试发现,风险平价的投资策略在各项风险收益指标中均优于传统股债60/40投资策略.结论表明:基于风险平价的投资策略能够有效平衡投资组合的风险与收益;与传统股债60/40投资策略相比,风险平价的投资策略在熊市和震荡市中有着更好的业绩表现,有着良... 相似文献
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高技术项目投资风险评价及择优方法 总被引:3,自引:0,他引:3
根据高技术项目的特点,从投资风险和收益的角度建立了项目综合评价指标体系,论述了层次分析法应用于项目投资风险评价的基本过程,提出了综合反映投资项目收益大小和风险程度的择优模型,可为高技术领域投资决策提供参考。 相似文献
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针对投资组合中收益和风险均需考虑的因素,将其抽象为一个多目标0/1背包问题并使用SPEA2算法进行求解。实验结果表明,多目标优化来求解投资组合问题能更好的揭示出收益与风险之间的关系,为投资者提供更好的决策依据。 相似文献
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一、外汇经济风险的界定及其特点外汇经济风险,是企业面临的外汇风险的一种类型。它是指意料之外的汇率变动引起企业未来一定期间内企业资产、收益或现金流量变化的一种潜在风险。汇率的变动通过对企业生产成本、销售价格,以及产销数量等的影响,使企业的最后收益发生变化。外汇 相似文献
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高新技术的发展离不开风险投资,而作为一个高风险,高收益的投资行业,风险投资中风险的控制和规避就显得尤为重要。本文通过分析风险投资中风险的来源,具体阐述了相关的风险控制方法和手段。 相似文献
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以机构投资者为主体的投资者结构是期货市场走向成熟的一个重要标志,而期货投资基金正是期货市场机构投资者中一种非常重要的组织形式.发展期货投资基金不仅可以解决目前我国期货市场规模小、流动性差的问题,而且可以降低投资组合风险,提高投资组合收益. 相似文献
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咖啡供应链以贸易商、生产商和零售商为核心环节,占据咖啡供应链上收益的大部分,而咖啡种植农户面临咖啡供应链最大的风险,却占最小的收益.咖啡供应链要长久稳定的发展,就必须考虑以整体的角度思考供应链风险,由咖啡供应链上的核心企业对供应链的风险进行整体思考和有效利用各种工具进行管理. 相似文献
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高新技术产业投资是将资本投入具有高度不确定性的中小型高新技术企业或项目 ,并以一定的方式参与所投资高新技术企业或项目的管理 ,期望通过实现项目的高成长率并能最终通过出售股权获得高额中长期收益的一种投资体系。从粤高速目前的经营状况和今后的发展要求入手 ,从优势和劣势两方面分析了粤高速参与高新技术产业投资的必要性和可行性。论述了粤高速投资高新技术产业的选项标准、实施途径、风险及对策 相似文献
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我国基础设施项目一般由政府投资,单一的投资源与城市化速度存在着缺口矛盾,影响社会快速发展的需求。资本的逐利性又决定只要有预期收益,就有投资行为。该文对私募资本参与基础设施项目投资的分析,希望探索基础设施项目融资多渠道。 相似文献
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采用PPP模式投资建设的高速公路项目,如所需的政府可行性缺口补贴过高,政府仍将面临债务增长的风险。在总结国内外高速公路投融资经验的基础上,对高速公路PPP+EPC+项目打捆模式的内涵进行了深入分析,指出该模式能从优化收益结构、成本结构以及稳定目标利润三个层面为PPP项目创造新的盈利点,减少政府补贴额度,有助于化解政府性债务风险。结合具体案例,详细阐述了该模式的实际操作要点,并对新政策形势下的应用前景进行了展望。 相似文献
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第三方物流企业风险和控制 总被引:1,自引:0,他引:1
第三方物流企业是在物流业务外包的基础上,以契约或合同的方式对有物流需求的客户提供物流服务企业。在经营过程中,会产生各种各样的风险,主要有合同责任风险、道德风险、业务风险、投资风险、管理风险等。第三方物流企业风险控制的措施主要有要与客户建立利益共享、风险共担长期合作关系、加快物流信息的收集和处理、完善企业内部管理制度、控制投资风险、加快第三方物流企业人才的培养等。 相似文献
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《公路交通科技》2020,(2)
针对物流服务供应链需求降低风险,以典型两级物流服务供应链结构作为研究对象,探讨集成商在需求降低风险阶段为保证可持续运作设计需求补偿策略,同时探讨集成商物流价格变化能否实现物流提供商与物流客户的帕累托改进,为供应链成员企业采取有效补偿措施、确定合理补偿价值提供科学依据。首先构建物流客户正常执行合约情况时物流提供商收益与客户剩余基准模型。为实现提供商利润与客户消费剩余的帕累托改进,对比分析需求降低阶段内,集成商实施补偿机制前后的提供商最优利润函数与客户剩余差值。然后揭示集成商补偿策略模型中最高价格改变前后补偿机制对提供商收益与客户剩余差值模型的有效性,探寻提供商收益与客户剩余差值模型中实现帕累托改进的参数关系与最优临界条件。最后以算例仿真验证需求补偿策略模式,比较分析各补贴模式验证集成商价格再议模式优越性。结果表明:在物流服务最高固定情景中实施补偿策略可明显提升提供商收益,但存在集成商补偿策略无法实现客户剩余提升的区间,因此集成商固定最高服务价格时需求补偿策略不能实现客户与提供商帕累托改进;最高价格改变后集成商实施补偿策略使客户剩余差值明显提高,说明集成商补偿策略存在可实现双方合作双赢的帕累托改进有效补偿区间。 相似文献
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本文从矿业经济投资特点出发,了解到矿业项目工程投资规模大、投资资金多、周期长、风险高,风险性是此类大型项目投资决策时的最大难题.针对这一情况,本文建立了基于蒙特卡洛数字仿真法的投资风险评估模型,并将模型应用到程潮铁矿西区深部开采投资风险分析中,得出了项目可行性高,风险性较小的评估结果,实现了计算机模拟.更重要的是,程序实现了划分区间的参数设置功能和风险因素的可变设置功能,模型针对不同的方案可以选择不同的风险因素和划分区间,使评估结果更贴近各个不同方案的实际情况和需要,使模型具有更大的实用性和通用性. 相似文献