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分析我国沿海煤炭航运市场发展现状及所面临的市场风险,建议相关企业通过运用航运金融衍生品发现风险价值,实现套期保值,从而规避风险。同时,构建基于风险价值(VaR)的最优套期保值模型论证套期保值有效性,为相关企业和人员针对煤炭航运服务的风险管理提供参考。 相似文献
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风险度量中的拟蒙特卡罗方法 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的蒙特卡罗模拟样本使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是确定的低偏差序列,本文对比了低偏差序列与伪随机数序列的特点,并用两种模拟方法计算了一个股票期权的VaR值,实验结果显示,在计算精度要求相同的条件下,拟蒙特卡罗模拟方法比传统的蒙特卡罗模拟法收敛要快得多,并且计算精度也更高一些。 相似文献
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随着环境不确定性加剧,企业逐渐重视风险管理,特别是供应链风险管理。文中第一部分介绍了国内外供应链风险的相关研究。第二部分简单介绍了VaR工具的内涵。第三部分在介绍Tapiero(2005)的研究后,开发了需求和交货时间不确定下考虑到运输费用、库存费用、生产费用的供应链风险测量模式,这可以帮助定量测量供应链风险值,以便在供应链运营方面可以预测风险并且迅速采取相应措施。 相似文献
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为了对手写字符进行识别,对隐马尔可夫模型算法及训练方法进行了探讨.首先简要地描述了字符识别的预处理和字符分割,然后利用Haar基函数提取字符特征,给出了解决隐马尔可夫模型的三个关键问题的算法,尤其是利用高斯混合模型对样本进行训练,建立了结合高斯混合模型的隐马尔可夫模型.实验结果表明,该方法有效可行,与已有研究结果进行对比,该方法具有一定的优越性。 相似文献
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重整化群理论所建立的湍流模型能够最大程度地减小模型经验性,因此文章尝试将重整化群代数湍流模型引入到熵格子Boltzmann方法中,建立新型的计算模型以对高雷诺数湍流进行模拟研究。同时为了进行比较研究,还建立了熵格子Boltzmann方法的标准大涡模拟模型。完成了对高雷诺数湍流绕流场的模拟计算。结果表明:所建立的熵格子Boltzmann方法重整化群代数湍流模型能够有效地模拟高雷诺数湍流流动问题;其对紧贴壁面处较小尺度湍涡的模拟结果趋近于大涡模拟的结果;重整化群代数湍流模型在对高雷诺数湍流的模拟中表现出耗散模型的特征。 相似文献