我国开放式基金投资者流动性需求影响因素研究

我国的开放式基金在迅速发展的同时也经历了大规模的赎回,而基金投资者的流动性需求是导致赎回行为的主要原因.本文运用2004年和2005年开放式基金的季度数据,研究了不同类型开放式基金投资者流动性需求的影响因素.研究表明,投资者流动性需求受多种因素的影响,并且不同类型基金投资者流动性需求的影响因素也是有差异的.     

VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具．本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析，旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系，从而促进我国证券市场的健康发展．     

封闭式基金的折价研究

我国封闭式基金当前的市场价格存在着折价。理论界与广大投资对这一现象都感到困惑不解。事实上，在西方发达的证券市场也存在同样的问题。本通过对西方封闭式基金折价理论的研究，分析了我国封闭式基金折价的原因。     

我国推出ETFs的可行性思考

作为近年来国际上增长最快的金融创新产品,ETFs以其独特的优势已经成为全球各主要证券市场的热门产品。随着我国证券市场的不断深化和机构投资者的发展壮大,研究我国推出ETFs的可行性无疑具有特别重要的意义。通过对这一近期在国内备受关注的新型基金的简要介绍,就现阶段我国推出ETFs的可行性进行了探讨。     

VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展.     

一种基于VAR的上证180指数基金风险预测方法

随着上证180指数的推出，打开了指数基金发展的空间，在我国尚未推出指数期货作为指数基金的风险控制工具的情况下，指数基金的风险预测能力显得尤其重要．本文基于VAR给出了一种简单实用的预测方法，并互通过实例对该方法的有效性与局性做了说明。     

有限周期买入期权的三项式期权定价模型

研究了有限周期买入期权的三项式定价模型，对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论，是现存的CRR二项式定价模型的推广．利用概率论的理论，推导出了某一假定证券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式．     

法人股流通模式新探

近年来我国上市公司问题和矛盾层出不穷，如“中科系事件”、“亿安事件”、“银广夏事件”，这些事件引起了业界人士的高度重视，并从优化股权结构开始，着手解决证券市场的深层次和根源性问题，国有股减持与流通在争议中推进，但以协议转让方式为主的国有股减持与流通导致越来越多的法人股，如不着手解决法人股流通，将会为证券市场的发展留下瞻患，同样，法人股流通又将会是我国证券市场发展的又一里程碑，本文在现有方案的基础上，提出了法人股流通新的方案-市场行为法和市场行权法．     

开放式基金的破产概率

用风险理论的方法定量的讨论了开放式投资基金的破产概率,在一些假设条件下用鞅方法得到了破产概率的上界,讨论了引起基金清算的几个因素之间的关系.     

我国公路交通学术期刊基金论文产出的分析与研究

对公路交通类17种学术期刊进行了调研,包括基金论文数量、基金论文获基金资助数量、基金类型分布、基金论文的学科分布等,以探讨我国公路交通科学的科研状况及基金论文产出特点和规律。