非参数估计中核估计的构造及相合性

讨论了非参数估计中的核估计方法,对于相互独立同分布的随机变量的密度函数引进了新的估计量方法,并且讨论了此估计的量的逐点相合性,求出了未知密度函数的区间估计,最优窗宽。     

两两NQD序列下非参数回归函数估计的相合性

在两两NQD序列误差下讨论Priestly,M.B.和Chao,M.T.[1]提出的一类给参数回归函数加权核估计的相合性.     

改进非参数回归在交通流量预测中的应用

实时、准确的短时交通流量预测是实现交通控制与诱导的关键。结合模式识别的思想,提出基于模式识别的非参数回归算法,并将之应用于短时交通流量预测,最后用仿真试验检验了方法的有效性,仿真试验结果表明,该方法具有较高的预测精度。     

改进非参数回归在交通流量预测中的应用

实时、准确的短时交通流量预测是实现交通控制与诱导的关键。结合模式识别的思想,提出基于模式识别的非参数回归算法,并将之应用于短时交通流量预测,最后用仿真试验检验了方法的有效性,仿真试验结果表明,该方法具有较高的预测精度。     

VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展.     

VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具．本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析，旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系，从而促进我国证券市场的健康发展．     

非高斯AR序列参数的加权最小二乘估计

加权最小二乘估计是一种兼具精度与速度的非高斯自回归序列参数估计的优秀算法.使用混合高斯自回归模型描述估计问题之后,又从最大似然估计非线性方程组出发导出了与之近似的加权最小二乘估计线性方程组,并分析了加权函数的性质,给出了具体的两步实现算法.探讨了加权函数获得与激励方差估计2个细节问题,给出了一组实例.     

非高斯AR序列参数的最大似然估计

自同归模型参数的最小二乘估计应用于非高斯数据,有效性便不复存在,而充分利用了概率密度信息的最大似然估计却仍然是该问题的有效估计.使用混合高斯自回归模型描述该类估计问题之后,讨论了其克拉美-罗限,导出了非高斯自回归序列参数的最大似然估计,给出Newton-Raphson迭代解法,并凡探讨了如何加快这一迭代算法的收敛和如何将估计算法应用于实际数据两个细节问题.最后给出一组仿真实例,对比检验了最大似然估计和最小二乘估计的效果.     

广义相关时延估计算法在汽车去噪系统中的应用

针对汽车环境中麦克风阵列语音去噪系统的应用,对广义相关时延估计方法进行了仿真,并与基于高阶累积量的时延估计方法作了比较分析.给出了两种方法在不同信号模型中的仿真结果,结果表明:广义相关法时延估计更适用于汽车去噪系统.     

广义相关时延估计算法在汽车去噪系统中的应用

针对汽车环境中麦克风阵列语音去噪系统的应用,对广义相关时延估计方法进行了仿真,并与基于高阶累积量的时延估计方法作了比较分析.给出了两种方法在不同信号模型中的仿真结果,结果表明:广义相关法时延估计更适用于汽车去噪系统.     

投资组合风险测算的风险价值方法

指出了传统方法求投资组合风险价值（VaR)的缺点,考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合VaR值,建立了投资组合风险VaR测算估计方法,并阐述了VaR方法的局限性。     

外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

随着人民币汇率体制的改革,浮动汇率制度带来汇率的波动,给外贸企业带来可能的损失,本文基于VaR模型,评估汇率波动给外贸企业带来的潜在损失,外贸企业根据本企业的风险指标对潜在损失采取风险规避。     

Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scale and Extreme Value Theory

The accuracy and time scale invariance of value-at-risk (VaR) measurement methods for different stock indices and at different confidence levels are tested. Extreme value theory (EVT) is applied to model the extreme tail of standardized residual series of daily/weekly indices losses, and parametric and nonparametric methods are used to estimate parameters of the general Pareto distribution (GPD), and dynamic VaR for indices of three stock markets in China. The accuracy and time scale invariance of risk measurement methods through back-testing approach are also examined. Results show that not all the indices accept time scale invariance; there are some differences in accuracy between different indices at various confidence levels. The most powerful dynamic VaR estimation methods are EVT-GJR-Hill at 97.5% level for weekly loss to Shanghai stock market, and EVT-GARCH-MLE (Hill) at 99.0% level for weekly loss to Taiwan and Hong Kong stock markets, respectively.     

基于条件风险价值的投资组合优化模型

采用R T Rockafellar和S Uryasev的一种优化算法，构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型．选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合，用Matlab软体对模型进行优化计算，得到了该投资组合的有效前沿和投资权重，并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较．结果表明，这2个模型优化得到的有效前沿非常相近，与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似，但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异．     

商业银行资本配置风险管理

商业银行风险管理的核心问题是商业银行资本和风险精确地匹配。本文借鉴国际经验,结合我国商业银行的实际情况,提出了从资本配置的角度对商业银行的整体经营风险进行有效地控制和管理。商业银行的风险管理应建立呆帐准备金、资本充足率、存款保险制度三道防线,在商业银行内部需要建立以VaR为基础的风险评估框架模型,使资本和风险匹配更加精确。     

基于Credit Metrics的城投公司结构性风险评价研究

随着我国城市基础设施建设规模的快速扩大,城市基础设施建设投资公司项目类型多元化与融资方式多元化匹配造成的结构性风险已经成为影响其健康发展的主要问题.在分析了城投公司结构性风险的发生机理及传导机制的基础上,针对城投公司债务的信用转移问题,运用Credit Metrics模型对城投公司结构性风险进行评价研究.结果表明,城投公司存在结构性风险且隐患巨大.一旦资金链出现问题,城投公司的债务将出现严重的违约情况.     

公路桥涵设计标准荷载应用简析

公路桥涵设计使用的标准荷载是公路桥涵结构设计的主要依据,因而掌握新旧汽车荷载标准的计算方法和要点,对于交通土建类专业学习和工程技术人员是十分重要的。