VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展.     

连续复利型E-V风险下的证券投资模型

针对证券投资收益按连续复利计算的情形，研究E－V风险下的证券的组合投资模型，并给出了计算最优投资比例系数的方法。     

基于条件风险价值的投资组合优化模型

采用R T Rockafellar和S Uryasev的一种优化算法，构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型．选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合，用Matlab软体对模型进行优化计算，得到了该投资组合的有效前沿和投资权重，并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较．结果表明，这2个模型优化得到的有效前沿非常相近，与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似，但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异．     

投资组合风险测算的风险价值方法

指出了传统方法求投资组合风险价值（VaR)的缺点,考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合VaR值,建立了投资组合风险VaR测算估计方法,并阐述了VaR方法的局限性。     

工程项目施工阶段投资风险层次分析辨识模型

工程项目建设的整个过程都存在着风险，但施工阶段是将设计图纸变成工程实体，投入资金很大，而在这一阶段的影响因素众多，稍不注意就会使这一阶段的投资失控。通过利用层次分析法建立投资风险层次分析辨识模型，该模型可以对施工阶段投资风险进行评价、辨识、排序，从而确定影响投资风险的主要因素。     

基于灰色理论的风险企业投资价值综合评价模型

风险企业大多从事研究和开发高新技术，具有很大的不确定性，因此如何对风险企业的投资价值进行评价就成为风险投资决策的关键问题，文中从风险企业投资价值的各影响因素入手设计了一套评判指标体系，在结合层次分析法的基础上，运用灰色评估理论建立了灰色多层次评价模型，并进行了实证分析。     

交通组合模型在交通需求预测中的应用研究

组合模型是将传统的四阶段交通需求预测步骤中的两个或多个步骤组合起来，建立新的模型．文中在比较常用的组合模型的基础上，提出了交通分布与交通分配组合模型，将交通分布中的重力模型和分配中的用户平衡模型组合起来建立一个新的熵模型，模型满足UE平衡条件．文中还介绍了该模型在软件TransCAD中的应用，并指出了组合模型的优缺点．     

Cox比例风险模型在原发性肝癌患者凝血功能分析中的应用

目的应用Cox比例风险模型探讨原发性肝癌的临床分期和患者生存期与凝血功能的相关性,为临床治疗和预后提供可靠的评价指标。方法对228例原发性肝癌患者、52例普通肝病患者和52例健康对照者进行了血浆凝血功能检测,并观察肝癌分期与凝血功能的关系;进行随访并收集相关的预后资料。采用Cox比例风险模型分析凝血指标和原发性肝癌晚期患者生存期及血栓性疾病的关系。结果原发性肝癌患者凝血指标变化不仅与健康对照组的差异显著,而且随着肝癌分期程度的加重,凝血功能障碍加剧(P<0.05);D-聚体(D-dimer)、纤维蛋白原降解产物(FDP)、纤维蛋白原(FIB)和血小板(PLT)水平与晚期肝癌患者的远期生存呈负相关。结论凝血功能指标的检测能从多方面及时、准确地反映肝癌患者肝脏的损害程度及危险程度,动态地观察凝血功能指标有利于对肝癌患者的病情进行更好的监测和治疗。     

浅谈GPS测量在公路测量中的应用

GPS(Global Positioning System)全球定位系统是美国研制并在1994年投入使用的卫星导航与定位系统。其应用技术已遍及国民经济的各个领域。在测量领域，GPS系统已广泛用于大地测量、工程测量、航空摄影测量以及地形测量等各个方面。这主要依赖于GPS系统向全球任何用户全天候地连续提供高精度的三维坐标、三维速度和时间信息等技术参数。     

GPS在高速公路测量中的应用

对高速公路中使用GPS测量，观测点之间无需通视、定位精度高、观测时间短、提供三维坐标、操作简便以及全天候作业等主要特点进行了介绍。     

外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

随着人民币汇率体制的改革,浮动汇率制度带来汇率的波动,给外贸企业带来可能的损失,本文基于VaR模型,评估汇率波动给外贸企业带来的潜在损失,外贸企业根据本企业的风险指标对潜在损失采取风险规避。     

非参数VaR方法在SPAN系统中的应用

介绍了国外主流的保证金计算系统——标准资产组合风险分析(SPAN).针对交易所采用柱状图方法确定价格扫描区间,用历史模拟方法与之对应.考虑到传统的历史模拟方法存在的缺点,采用基于核估计的历史模拟方法获得估计值及其置信区间,并用实例进行了分析.分别从国内三大交易所中各选出一个期货合约,用SPAN计算流程计算其所需的保证金比例,并与实际收取的交易保证金比例进行比较,发现三支期货合约收取的保证金比例并不能很好地反映真实的风险.     

我国高速公路BOT模式风险管理现状分析

从我国高速公路建设的资金来源着手,论述BOT模式在高速公路建设中的可行性,同时讨论BOT模式在我国高速公路中的应用实况,在此基础上讨论和分析高速公路BOT项目的风险特点与风险现状,可为业主与承包商是否采取BOT模式提供参考.     

基于Credit Metrics的城投公司结构性风险评价研究

随着我国城市基础设施建设规模的快速扩大,城市基础设施建设投资公司项目类型多元化与融资方式多元化匹配造成的结构性风险已经成为影响其健康发展的主要问题.在分析了城投公司结构性风险的发生机理及传导机制的基础上,针对城投公司债务的信用转移问题,运用Credit Metrics模型对城投公司结构性风险进行评价研究.结果表明,城投公司存在结构性风险且隐患巨大.一旦资金链出现问题,城投公司的债务将出现严重的违约情况.     

风险辨识技术在港口工程中的应用研究

港口工程建设是一个高风险行业,存在众多的生产性风险因素,需要用风险识别方法在安全管理中对其辨识并加强控制。风险辨识有多种方法,各种方法固有特点的不同导致适用范围也不同,目前尚无专门针对港口工程形成的辨识技术。因此,有必要针对港口建设工程生产特点,结合风险辨识方法,找出适合港口建设工程的专项风险辨识技术。     

大型项目融资风险度量

投资项目呈现越来越强的不确定性和多样性,投资决策面临着对这些不确定性带来的风险的度量和防范.基于源于热力学的熵度量系统不确定性的研究思想,再结合概率分析,同时综合考虑利润与风险之间的联系,多角度、多方位对风险进行度量,形成了一个完整的风险评价过程,把它应用到项目投资决策中去,可以优选出合适的项目融资方案.     

风险评价模式在管道施工中的应用

鉴于定向钻穿越施工在石油管道工程中的应用日益广泛,对其施工工艺进行风险评价对项目的安全实施有重要意义．结合中石油印度管道施工项目,利用模糊综合评价法对项目中的定向钻穿越工程进行风险评价,评价结论可为项目的安全与环保提供科学依据。     

规避隧道施工风险的措施探讨

随着我国公路、铁路隧道大规模开工建设和为了更好地保护环境、少占土地,隧道的规模（长度和断面）越来越大,技术质量标准越来越高,同时也加大了隧道施工风险。对隧道施工风险进行分析,既可以提高规避隧道施工风险的能力,又能保证隧道施工又好又快地进行。