证券投资的最优组合

引入了一种风险度量指标－组合偏差，构造出寻求最优投资组合的两目标决策模型，并采用约束法将其转化为线性单目标规划模型。该模型与均值－方差模型相比较，无论是在模型的合理性，还是在求解模型的方便性等方面，都有所改善，证明了线性单目标规划模型存在最优解，求解该模型等价于求解相应的线性规划模型。     

基于条件风险价值的投资组合优化模型

采用R T Rockafellar和S Uryasev的一种优化算法，构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型．选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合，用Matlab软体对模型进行优化计算，得到了该投资组合的有效前沿和投资权重，并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较．结果表明，这2个模型优化得到的有效前沿非常相近，与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似，但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异．     

连续时间的均值-方差组合选择及其有效前沿

对于有限时间区间的(d+1)种资产市场模型,在模型系数为随机过程的条件下,根据均值-方差准则讨论了风险资产市场中的投资组合问题.利用K.It公式和倒向随机微分方程理论,建立了投资组合过程与财富过程之间的随机控制的倒向随机微分方程模型,得到了初始财富及最终财富之间的关系式,证明了投资组合的存在惟一性,在均值-方差准则下给出了有效投资组合的解析表达式,并得到了有效投资组合下的双曲线型有效前沿.     

带延迟的双险种复合Poisson风险模型

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标.     

具有随机利率和波动率的复合期权定价

在复合期权的定价研究中,Geske(1979)公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数.Geman-El Karoui-Rochet(1995)、Hull(1998,2000)等人也是假设波动率或利率之一为常数.本文对Geske公式加以推广,得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式,具有更强的实践意义.     

班轮联盟集装箱舱位互换规划与决策模型

集装箱舱位互换是一种来分享航运资源的特定方式.文中提出了一个班轮联盟下集装箱舱位互换非线性整数规划模型,用以帮助规划者更好地根据联盟协议进行决策,并更准确地估计航运系统成本.该模型追求航运联盟的优化调度策略,利用MATLAB软件的优化,结果表明,集装箱舱位互换在班轮联盟船公司降低其系统成本,和补充航线运力等方面有突出的优势.     

CVaR在信用风险优化中应用及基于遗传算法的解

条件受险价值是一种能够反映损失分布尾部信息，从而有利于防范小概率极端金融风险的风险度量和优化工具。Fredrik给出了能同时优化组合条件受险价值和受险价值的线性规划模型，该模型存在维数障碍。将其重新变回为一个非线性规划模型，并利用带约束的遗传算法求其近似最优解。通过举例对比原组合与优化后组合的标准差、受险价值、条件受险价值，得出结论：该模型能够在很少损失期望收益的情况下，同时减少标准差、受险价值、条件受险价值等重要风险衡量指标。     

考虑风险阈值的物流基础设施网络布局模型

在将类似问题总结为考虑风险阈值的物流基础设施网络布局模型(Logistics Infrastructure Network Model under the Risk Threshold:LINM-RT)的基础上,把物流网络上的设施分为两种:“不可靠物流设施”和“可靠物流设施”.模型考虑了设施的最优数量和布局方案,研究拟通过各个设施对消费者需求的配送情况和设施类型的不同给出不同设施的布局方案,分析中断风险概率和消费者的需求对布局产生的影响和表现.分析了在已知条件充足的情况下,如何将LINM-RT模型简化为经典的无设施容量限制设施布局问题模型,并用拉格朗日松弛算法快速地去求解LINM-RT模型.研究结果证明了风险阈值的存在,用算例进一步说明在不同风险概率下物流基础设施网络布局选择是不同的.     

船舶营运经营评价决策模型研究

对船舶营运期间的评价与决策是保证航运公司盈利营运的关键.应用船舶营运管理过程财务评价指标,对船舶营运收入和营运支出之间的关系进行分析,结合航运公司船舶营运数据,应用高次多项式拟合的方法,分析了航运公司船舶营运过程中航运收入与成本之间的关系,并根据航运收入与成本之间的关系对航运经营过程进行了决策.     

单向交通复合指标评价模型

综合出行者感受直观的速度、距离、时间指标与表征路段拥挤状态的饱和度指标,提出基于出行者对交通通畅主观感受的复合指标评价模型,并给出案例,说明模型的可操作性.