带延迟的双险种复合Poisson风险模型

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标.     

一类离散双险种风险模型的破产概率

研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.     

双险种二项风险模型的破产概率

讨论了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.     

一类改进后的双险种风险模型的破产概率

在考虑投资因素以及保费收入随机性因素的基础上,对一类离散型双险种风险模型进行了改进,从而将原模型作了进一步推广。在改进的模型下,得到了最终破产概率的Lun-dberg不等式以及一般表达式。     

双负二项风险模型的破产概率

在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界.     

投资收益下的两类双负二项风险模型的破产概率

在单位时间内保费收取次数和理赔次数均服从负二项分布的基础上,讨论了投资收益率为常数和投资收益率为一随机序列的两类双负二项风险模型．运用鞅论的方法给出了关于它们破产概率的一个定理,并推导出了相应风险模型的破产概率的上界,为保险公司的运营提供了决策依据.     

开放式基金的破产概率

用风险理论的方法定量的讨论了开放式投资基金的破产概率,在一些假设条件下用鞅方法得到了破产概率的上界,讨论了引起基金清算的几个因素之间的关系.     

关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果

给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价关系式.     

带跳扩散过程的铁路货运期权定价模型

在铁路货运期权定价模型的基础上,构建带跳扩散过程的多期三叉树铁路货运期权定价模型,刻画在离散时间点,因随机到达的非市场性不确定性因素而造成的定价策略波动,并运用Girsanov 定理有效实行鞅测度变换,简化非线性跳变离散过程的求解,进而深入研究引入跳扩散过程的铁路货运期权定价问题.研究结果表明,跳跃次数与相关参数存在非线性关系,且相对于具有非单调性关系的期权执行价格及最优期权订购量,跳扩散过程对与其存在单调递增关系的期权价格具有更强的敏感性.同时,随着市场对跳跃信息消化能力及风险承担能力的增强,最优期权订购量逐步趋向稳定,不再随跳跃次数增加而产生较大变化.     

微观交通仿真中的行人干扰模型

中国的城市交通以非机动车和机动车的混合交通流为主,行人干扰现象严重。行人干扰模型是城市微观交通仿真模型的重要组成部分。经过现场调查及分析行人对交通干扰的概率分布,提出行人干扰模型。根据实际测量情况,确定其概率函数,给出各参数的含义,参数可修正以适应不同的交通状况,最后给出计算机实现算法。