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1.
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题，给出了VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在Markowitz均值一方差模型的基础上，加入了VaR约束，保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。我们还给出了一种几何求解方法，巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题。 相似文献
2.
姚远 《西南交通大学学报》2003,38(4):459-462
从均值-方差理论的角度出发，通过投资组合有效边界的数学模型，讨论仅包含3项资产的投资组合在不同资产比例分配下的期望收益和方差，得出不同情形下等收益率线和等方差线的切点连线(临界线)的不同图形表示，从而确定投资组合有效边界在E-V平面图上为一系列相连的抛物线段．从等方差线上所有投资组合的总风险小于单个投资的风险而得出风险分散的结论． 相似文献