排序方式： 共有12条查询结果，搜索用时 15 毫秒
11.
介绍了国外主流的保证金计算系统——标准资产组合风险分析(SPAN).针对交易所采用柱状图方法确定价格扫描区间,用历史模拟方法与之对应.考虑到传统的历史模拟方法存在的缺点,采用基于核估计的历史模拟方法获得估计值及其置信区间,并用实例进行了分析.分别从国内三大交易所中各选出一个期货合约,用SPAN计算流程计算其所需的保证金比例,并与实际收取的交易保证金比例进行比较,发现三支期货合约收取的保证金比例并不能很好地反映真实的风险. 相似文献
12.
条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR，是一致性的风险度量．基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投资组合理论，结合Monte Carlo模拟法和分枝定界法，建立CVaR最优投资组合模型，以上证50指数样本股为研究对象，对中国股票市场投资组合进行了实证分析，并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析．结果表明，研究模型及方法是有效的． 相似文献