排序方式: 共有90条查询结果,搜索用时 31 毫秒
11.
12.
本文基于沪深300股指期货推出一年多以来的数据,分别用OLS、VAR、VECM以及BEKK-GARCH、DVEC-GARCH模型,对股指期货套期保值比率计算进行了实证研究,并对不同模型的套期保值效果进行了比较。通过实证结果可以得知,不论是样本内还是样本外,固定套期保值模型中的VECM模型和VAR模型的套期保值效果都是最好的;而看似华丽的时变套期保值模型并未显现出优势。 相似文献
13.
14.
15.
16.
17.
18.
胡双增 《铁道物资科学管理》1997,15(6):51-52
通过对期货市场套期保值交易及其效果的分析,揭示出套期保值效果与基差的关系,并由此提出套期保值交易人员须掌握基差变化,以提高套期保值效果。进而进一步完善和发展期货市场的套期保值交易。 相似文献
19.