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431.
在复合期权的定价研究中,Geske(1979)公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数.Geman-El Karoui-Rochet(1995)、Hull(1998,2000)等人也是假设波动率或利率之一为常数.本文对Geske公式加以推广,得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式,具有更强的实践意义. 相似文献
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433.
434.
435.
436.
给出了确定波浪载荷及风载荷组合特征值的一种新方法,其目的就是要估计波高与风速的非高斯性及相关性对组合载荷特征值的影响。利用Terada的矩估计法,确定组合载荷的统计矩、组合载荷过程导致的方差及波浪载荷与风载荷的相关系数。采用Winterstein的以矩为基础的上通率估计法,确定组合载荷的上通率及极值,数值例题展现了波高及风速的非高斯性及相关性对组合载荷特征值的影响,结果表明忽略非高斯性及相关性会导致组合载荷特征值的低估。 相似文献
437.
438.
439.
通过一个单轮车辆模型对ABS(antilock braking system)进行数学建模,将模糊控制理论与传统PID控制理论相结合,构造出满意的参数自调节模糊PID控制器;在不同路面下对所建立的汽车ABS数学模型进行仿真,并与传统PID控制下的ABS系统进行比较。仿真结果表明:基于参数自调节模糊PID控制器的ABS系统能实时地对参数进行调节,其制动性能优于PID控制器;无论是在干路面还是在湿路面、冰雪路面下,都能使车轮工作在最佳滑移率附近,缩短制动距离并有效的改善制动时的方向稳定性。 相似文献
440.
詹珺 《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2001,9(2):83-86
与全球经济的一体化相适应,全球制度过漫长的演变而成形一定的体系,然而从近乎“完善”的国际金本位发展至今,全球汇率似乎陷入了“无制度”的牙买加体系。日益频繁的经济危机呼唤着新的国际汇率体系的到来,正当浮动汇率制和固定汇率制两派学者争论不休时,蒙代尔提出了最适度货币区理论,欧元区便是该理论的伟大实践,货币区理论是否在全球范围适用?货币一体化是否能在全球范围内实现?本文试图作一些总结与探讨。 相似文献