排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在Markowitz均值一方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。我们还给出了一种几何求解方法,巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题。 相似文献
1