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价格动量和交易量是股票运行的两个基本特征.股票收益和交易量联合决定市场动态的过程.因此将成交量和收益率一起共同构造一个二元变量来进行统计、分析、实证是一个重要的思想.文中通过对沪市全部A股的三个不同时段.构造了关于价格动量和交易量的二元变量进行实证.揭示了价格动量和交易量的信息意义,并探讨了基于价格动量和交易量之上的投资组合策略. 相似文献
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分析了在信息不对称的情况下,公开市场股票回购的股票价格行为.讨论了公开市场股票回购信息发布的问题,明确了高收益公司一般发布回购信息.当回购比例是连续的信号时,公司应明确自己的收益类型,采取最优的回购比例.同时从理论上更进一步地证明了公司的收益、回购比例与公司股票价格之间的关系.说明了公司要根据自身的收益来采取合理的回购比例的重要性. 相似文献
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唐伟敏 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》2011,35(5)
针对经济预测中具有时滞性样本数据序列的预测建模问题,在对GM(1,1)模型拟合残差分析的基础上,结合AR模型及残差自回归模型建立了新的时滞GM(1,1)模型,并给出了该模型一种基于最小二乘的求解算法.最后通过对我国GDP指数进行预测,给出了经济预测中建模的一个应用实例,取得了较为满意的效果. 相似文献
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