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在复合期权的定价研究中,Geske(1979)公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数.Geman-El Karoui-Rochet(1995)、Hull(1998,2000)等人也是假设波动率或利率之一为常数.本文对Geske公式加以推广,得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式,具有更强的实践意义. 相似文献
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对称卡诺图计算机辅助设计(CAD)的开发是为数字电路逻辑设计服务的,应用本程序在进行逻辑化简时,既直观又不受变量数量限制,即使变量过多也不觉繁琐。本文还介绍了卡诺图高维块的双码表示的新方法。 相似文献
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在战略并购中,定价决策和并购时机是两大核心问题,而并购时机对最终交易价格的形成具有重要影响.基于期权博弈理论与方法可以建立动态环境中的并购时机模型.在规模经济动因下,并购剩余与产品市场需求正相关,并购市场与产品市场的周期性波动紧密相连;并购时机与协同效应的大小负相关,较高的并购成本和产品价格不确定性将延迟并购. 相似文献
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