| 开放式基金的破产概率 |
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| 引用本文： | 张会勇,李鹏飞.开放式基金的破产概率[J].华东交通大学学报,2007,24(2):158-160. |
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| 作者姓名： | 张会勇 李鹏飞 |
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| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 用风险理论的方法定量的讨论了开放式投资基金的破产概率,在一些假设条件下用鞅方法得到了破产概率的上界,讨论了引起基金清算的几个因素之间的关系.
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| 关 键 词： | 开放式基金 风险模型 破产概率 鞅 |
| 文章编号： | 1005-0523（2007）02-0158-03 |
| 收稿时间： | 2007-01-05 |
| 修稿时间： | 2007-01-05 |
Ruin Probability of Open-end Fund |
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| ZHANG Hui-yong,LI Peng-fei.Ruin Probability of Open-end Fund[J].Journal of East China Jiaotong University,2007,24(2):158-160. |
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| Authors: | ZHANG Hui-yong LI Peng-fei |
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| Institution: | School of Mathematical Sciences and Computing Technology, Central South University, Changsha 410075, China |
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| Abstract: | In this paper,we discussed the ruin probability of open-end fund by risk model.Under some conditions,we derived the super bound of the ruin probability by martingale method.Furthermore,the relationship between the ruin probability and the initial risk capital is discussed. |
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| Keywords: | open-end fund risk model ruin probability martingale |
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