基于ARMA模型对上海期铜价格走势的实证分析 |
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引用本文: | 黄涛.基于ARMA模型对上海期铜价格走势的实证分析[J].中国电动车,2012(3):25-27. |
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作者姓名: | 黄涛 |
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作者单位: | 宁波大红鹰学院,浙江宁波315175 |
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摘 要: | 本文运用ARMA模型对上海期铜的时间序列进行分析,通过对所识别的模型进行检验,得到拟合程度较高的回归方程,从而预测上海期铜的价格发展趋势,进而帮助企业规避由于大宗商品价格波动带来的风险,提高企业生产经营决策的合理性、科学性,真正做到以需定产,从而增进企业经济效益。
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关 键 词: | 期货价格 ARMA 趋势 预测 |
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