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AR(p)模型阶的稳健改进估计
引用本文:
李学伟,马忠.AR(p)模型阶的稳健改进估计[J].北方交通大学学报,1997,21(3):299-304.
作者姓名:
李学伟
马忠
作者单位:
[1]北方交通大学经济系 [2]铁道科学研究院
摘 要:
根据稳健自相关函数r(k)构造了AR(p)模型阶的估计,其估计结果具有一定的抗干扰性,并从理论上分析了这种估计方法的渐近收敛性质。
关 键 词:
收敛性
数据序列
稳健估计
AR模型
参数估计
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