“跳-停”随机模型的最优控制策略研究 |
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引用本文: | 夏冰,刘坤会.“跳-停”随机模型的最优控制策略研究[J].北方交通大学学报,2004,28(3):46-48,51. |
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作者姓名: | 夏冰 刘坤会 |
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作者单位: | 北京交通大学理学院,北京100044 |
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摘 要: | 首先构造了目标跟踪和存储问题中的“跳-停”随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Dolens-Made-Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优“跳-停”控制策略,并给出了目标值函数的具体形式.
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关 键 词: | 随机最优控制 变分方程 停时 奇异型 “跳-停”控制策 Doleans-Made-Meyer公式 |
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