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股指期货对A股市场波动性的影响研究
作者姓名:
江一帆
摘 要:
文章研究的数据采用沪深300指数,选取时间节点为2008年4月25日至2012年4月25日,通过研究建立沪深300每日收盘价和其日收益率的模型,研究股指期货对于A股市场波动率的影响,得出股指期货稳定了A股市场,降低了A股市场的波动性.但仍倾向于股指期货是一个中性的金融衍生产品,会随着不同的外部信息而发挥不同的作用.
关 键 词:
股指期货
A股市场
ARMA模型
GARCH模型
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