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| VaR模型回测的贝叶斯方法 | |
| 引用本文： | 周心莲.VaR模型回测的贝叶斯方法[J].中国水运,2006,6(11):203-204. |
| 作者姓名： | 周心莲 |
| 作者单位： | 武汉理工大学应用数学系 |
| 摘 要： | VaR模型的建立使得监管部门和金融机构可以对资产组合在未来一段时间内的最大可能损失做出预测。本文总结了VaR模型回测的几种方法,着重对Bayes方法进行了分析。 |
| 关 键 词： | 风险价值VaR 回顾测试 Bayes方法 |
| 文章编号： | 1006-7973(2006)11-0203-02 |
| 修稿时间： | 2006年9月25日 |
VaR the model reverse running Baye's theorem |
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| Zhou Xinlian.VaR the model reverse running Baye''''s theorem[J].China Water Transport,2006,6(11):203-204. | |
| Authors: | Zhou Xinlian |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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