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| 有限元方法在可转换债券定价中的应用 | |
| 引用本文： | 龚朴,赵海滨.有限元方法在可转换债券定价中的应用[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2004,28(2):194-196,211. |
| 作者姓名： | 龚朴 赵海滨 |
| 作者单位： | 华中科技大学管理学院,武汉,430074 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助(批准号:70271028) |
| 摘 要： | 可转换债券是中国证券市场近期的热点之一．可转换债券结构复杂，文中基于相机权益分析方法，建立了可转换债券定价的控制方程，以边界条件的形式考虑了转换条款、赎回条款和回售条款对其价值的影响．利用Ritz—Galerkin方法，导出了定价模型的有限元求解格式．通过数值算例讨论了赎回条款、回售条款对可转换债券价值的影响，并且对鞍钢转债的定价作了实证研究． |
| 关 键 词： | 可转换债券 定价 有限元方法 转换条款 赎回条款 回售条款 |
Application of Finite Element Method to Convertible Bond Valuation |
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