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股票价格服从跳—扩散过程的资产交换期权定价模型
引用本文:姚小义,邹捷中,等.股票价格服从跳—扩散过程的资产交换期权定价模型[J].长沙铁道学院学报,2002,20(1):4-9.
作者姓名:姚小义  邹捷中
摘    要:考虑资产交换期权定价问题,建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式。

关 键 词:期权定价  跳-扩散过程  资产交换期权
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