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| 利用小波方差逼近数据波动率的改进BS模型（MBS） | |
| 作者姓名： | 张作泉 孙文圣 |
| 作者单位： | 北京交通大学理学院,北京100044 |
| 基金项目： | 基金项目：国家自然科学基金资助项目（10571013） |
| 摘 要： | 利用小波分析的多尺度方法，描述了小波方差在金融数据中所反映的实际意义和在金融分析中的尺度选择条件，分析了数据发生过程中分解出的不同波动段对于整体波动性的贡献量，然后通过加权重构不同尺度段产生的小波方差来体现数据的波动情况，从而得到了一种新的计算BlackScholes模型中波动率的方法，最后利用MATLAB的模拟实证分析证明了其有效性． |
| 关 键 词： | 多尺度 小波分析 Black-Scholes模型 波动率 |
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