| 非参数VaR方法在SPAN系统中的应用 |
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| 引用本文： | 司继文,黄荣兵,龚朴.非参数VaR方法在SPAN系统中的应用[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2007,31(4):664-667. |
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| 作者姓名： | 司继文 黄荣兵 龚朴 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学土木工程与力学学院,武汉,430074
2. 华中科技大学管理学院,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 介绍了国外主流的保证金计算系统——标准资产组合风险分析(SPAN).针对交易所采用柱状图方法确定价格扫描区间,用历史模拟方法与之对应.考虑到传统的历史模拟方法存在的缺点,采用基于核估计的历史模拟方法获得估计值及其置信区间,并用实例进行了分析.分别从国内三大交易所中各选出一个期货合约,用SPAN计算流程计算其所需的保证金比例,并与实际收取的交易保证金比例进行比较,发现三支期货合约收取的保证金比例并不能很好地反映真实的风险.
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| 关 键 词： | 保证金 核估计 |
| 修稿时间： | 2007-02-13 |
Nonparametric VaR Method's Application in Standard Portfolio Analysis of Risk |
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| Si Jiwen,Huang Rongbing,Gong Pu.Nonparametric VaR Method''''s Application in Standard Portfolio Analysis of Risk[J].journal of wuhan university of technology(transportation science&engineering),2007,31(4):664-667. |
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| Authors: | Si Jiwen Huang Rongbing Gong Pu |
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| Institution: | School of Civil Engineering ~ Mech. , HUST, Wuhan 430074 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | SPAN VaR |
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