一种基于VAR的上证180指数基金风险预测方法 |
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引用本文: | 李劲松.一种基于VAR的上证180指数基金风险预测方法[J].华东交通大学学报,2003,20(3):45-47,52. |
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作者姓名: | 李劲松 |
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作者单位: | 天津大学,管理学院,天津市,300072 |
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摘 要: | 随着上证180指数的推出,打开了指数基金发展的空间,在我国尚未推出指数期货作为指数基金的风险控制工具的情况下,指数基金的风险预测能力显得尤其重要.本文基于VAR给出了一种简单实用的预测方法,并互通过实例对该方法的有效性与局性做了说明。
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关 键 词: | VAR 指数基金 风险预测 风险控制 上证180指数 风险价值法 股票市场 |
文章编号: | 1005-0523(2003)03-0045-03 |
A Method for Risk Forecasting of SH180 Index Funds Based on VAR |
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Abstract: | |
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Keywords: | VAR |
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