| 一类离散双险种风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 狄育红,刘再明.一类离散双险种风险模型的破产概率[J].华东交通大学学报,2006,23(1):153-155. |
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| 作者姓名： | 狄育红 刘再明 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.
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| 关 键 词： | 双险种风险模型 破产概率 调节系数 |
| 文章编号： | 1005-0523（2006）01-0153-03 |
| 收稿时间： | 2005-04-25 |
| 修稿时间： | 2005年4月25日 |
The Ruin Probability of a Discrete-time Risk Model with Two-type Claims |
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| DI Yu-hong,LIU Zai-ming.The Ruin Probability of a Discrete-time Risk Model with Two-type Claims[J].Journal of East China Jiaotong University,2006,23(1):153-155. |
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| Authors: | DI Yu-hong LIU Zai-ming |
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| Institution: | School of Mathematical Seienees and Computing Teehnology, Central South University, Changsha 410075, China |
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| Abstract: | In this paper,we consider a discrete-time risk model.The formulas of ultimate ruin probability and Lundberg equality for this model are obtained.An example of one class of the premium received and the amounts of claims for three different exponential distributions is given. |
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| Keywords: | two-type insurance ruin probability adjustment coefficient |
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