基于人工神经网络的实物期权定价 |
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引用本文: | 吴立扬,马文伟. 基于人工神经网络的实物期权定价[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2004, 28(1): 80-83 |
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作者姓名: | 吴立扬 马文伟 |
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作者单位: | 武汉理工大学管理学院,武汉,430063 |
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基金项目: | 交通部重点科学研究项目资助(批准号:2002-332-283-11) |
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摘 要: | 实物期权是一种新兴的用于投资项目评估的方法.针对现行实物期权定价方法存在的缺少相关的定价信息,计算结果不准确等方面的缺陷,探讨了一种基于人工神经网络的实物期权定价方法,并通过Matalb6.5编程实现.结果表明,该方法能弥补现行定价方法的部分不足,并在一定程度上提高投资项目估价的准确度.
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关 键 词: | 实物期权定价 人工神经网络 Black—Scholes模型 |
修稿时间: | 2003-11-12 |
Real Options Pricing Based on Artificial Neural Network |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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