|
|||||
|
|
| 连续复利型E-V风险下的证券投资模型 | |
| 引用本文： | 蓝荣.连续复利型E-V风险下的证券投资模型[J].华东交通大学学报,2001,18(4):66-68. |
| 作者姓名： | 蓝荣 |
| 作者单位： | 华东交通大学组织部、人事处, |
| 摘 要： | 针对证券投资收益按连续复利计算的情形，研究E－V风险下的证券的组合投资模型，并给出了计算最优投资比例系数的方法。 |
| 关 键 词： | 连续复利 E－V风险 证券组合投资 决策模型 最优投资比例系数 计算 |
| 文章编号： | 1005-0523(2001)04-0066-03 |
| 修稿时间： | 2001年5月28日 |
The Exploration on Portfolio Decision-making Model with Continuous Compound Interest under E-V Risk |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《华东交通大学学报》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《华东交通大学学报》下载免费的PDF全文 | |