可转债发行公告日股价效应研究 |
| |
引用本文: | 刘建业.可转债发行公告日股价效应研究[J].中国电动车,2023(3):52-54. |
| |
作者姓名: | 刘建业 |
| |
作者单位: | 青海民族大学 |
| |
摘 要: | 文章运用事件研究法计算可转债发行公告日的平均异常收益,对沪深两市2010—2020年483家上市公司股价效应进行研究。实证研究表明:发行公告日当天,样本公司的股价效应显著为正,公告前5个交易日的累计异常收益显著为正,公告后5个交易日的累计异常收益显著为负,发行公告日当天的超额收益在公告日后5个交易日内基本上被回填。
|
关 键 词: | 可转债 发行公告日 股价效应 事件研究法 |
|
|