| 基于VaR的证券投资组合优化方法 |
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| 引用本文： | 邵欣炜,李成华.基于VaR的证券投资组合优化方法[J].辽宁省交通高等专科学校学报,2005,7(2):77-79,91. |
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| 作者姓名： | 邵欣炜 李成华 |
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| 作者单位： | 1. 第一证券有限公司,上海,200120
2. 辽宁省交通高等专科学校,辽宁,沈阳,110122 |
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| 摘 要： | 本文深入研究了基于VaR的投资决策问题，给出了VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在Markowitz均值一方差模型的基础上，加入了VaR约束，保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。我们还给出了一种几何求解方法，巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题。
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| 关 键 词： | VaR 投资组合优化 均值-方差模型 |
| 文章编号： | 1008-3812(2005)02-077-03 |
| 修稿时间： | 2005年1月15日 |
A Portfolio Optimization Method Based on VaR Model |
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| Shao Xinwei,Li Chenghua.A Portfolio Optimization Method Based on VaR Model[J].Journal of Liaoning Provincial College of Communications,2005,7(2):77-79,91. |
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| Authors: | Shao Xinwei Li Chenghua |
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