| CVaR有界限制下的风险资本配置 |
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| 引用本文： | 唐湘晋,童仕宽.CVaR有界限制下的风险资本配置[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2005,29(2):292-295. |
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| 作者姓名： | 唐湘晋 童仕宽 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,武汉,430063 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助(批准号:70371063) |
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| 摘 要： | 在关于金融市场的Black—Scholes的设定下，研究了风险度量——条件风险价值(CVaR)的一些性质，并且在关于CVaR具有有限界限的条件下，讨论了使得投资组合期望收益最大化的最优投资组合的求解问题．
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| 关 键 词： | Black—Scholes市场 风险价值 条件风险价值 投资组合 风险资本 |
| 修稿时间： | 2005年1月14日 |
Risk Capital Allocation Under Bounded CVaR |
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| Tang Xiangjin,Tong Shikuan.Risk Capital Allocation Under Bounded CVaR[J].journal of wuhan university of technology(transportation science&engineering),2005,29(2):292-295. |
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| Authors: | Tang Xiangjin Tong Shikuan |
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