广义双Poisson风险模型下的破产概率

首先将双Poisson风险模型推广到保费过程是广义齐次Poisson过程的一种新模型，然后利用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式，以及当个体所赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。此模型可以解决同一时刻有2张以上保单到达的实际问题。