| Markowitz模型的一种神经网络解法 |
| |
| 引用本文： | 郭文旌. Markowitz模型的一种神经网络解法[J]. 兰州交通大学学报, 2002, 21(3): 53-56 |
| |
| 作者姓名： | 郭文旌 |
| |
| 作者单位： | 郭文旌（西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071） |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(19961001) |
| |
| 摘 要： | 对不允许卖空情况下的Markowitz模型的求解，在金融学里面，一直是个很棘手的问题，提出了一种反馈神经网络算法，该算法计算步骤简单，收敛速度快，特别针对大规模问题非常有效，首先提出了这种算法的神经网络模型，给出了它的能量函数，接着证明了它在Lyapunov意义下的稳定性，最后证明了一定存在一个收敛序列{Xk}包含于R^n,使得{Xk}的每一个极限点都是Markowitz模型的解。
|
| 关 键 词： | Markowitz模型 反馈神经网络 投递组合证券最优化模型 金融学 算法 |
| 文章编号： | 1001-4373(2002)03-0053-04 |
| 修稿时间： | 2002-01-20 |
A Neural Network for Solving Markowitz Model |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
