| 跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究 |
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| 引用本文： | 陈迪芳.跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究[J].湖北汽车工业学院学报,2019,33(1):67-70,80. |
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| 作者姓名： | 陈迪芳 |
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| 作者单位： | 湖北汽车工业学院 理学院,湖北 十堰,442002 |
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| 基金项目： | 湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目 |
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| 摘 要： | 通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
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| 关 键 词： | 欧式交换期权 跳-扩散 鞅方法 计数过程 |
Research on Martingale Pricing Method of European Exchange Option in Jump-diffusion Process |
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| Chen Difang.Research on Martingale Pricing Method of European Exchange Option in Jump-diffusion Process[J].Journal of Hubei Automotive Industries Institute,2019,33(1):67-70,80. |
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| Authors: | Chen Difang |
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| Institution: | (School of Sciences,Hubei University of Automotive Technology,Shiyan 442002,China) |
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| Abstract: | Chen Difang(School of Sciences,Hubei University of Automotive Technology,Shiyan 442002,China) |
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| Keywords: | European exchange option jump-diffusion martingale method counting process |
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